货币掉期(外汇交易中心：延长银行间外币对及外币货币市场交易时间)

外汇交易中心关于延长银行间外币对及外币货币市场交易时间有关事项的通知

银行间外汇市场会员：

为进一步推进外汇市场高水平开放，经国家外汇管理局备案同意，自2023年12月18日起，中国外汇交易中心（以下简称外汇交易中心）拟将银行间外币对及外币货币市场交易时间延长至次日凌晨3点（北京时间，下同），相关事项安排如下。

一、交易安排

1. 银行间外币对及外币货币市场交易时间由7:00-23:30调整至为7:00-次日3:00，外币对市场包括即期、远期、掉期、货币掉期和期权等交易品种，外币货币市场包括外币拆借、以境外外币债为抵押品的外币回购、外币同业存款和外币利率互换等交易品种，以境内债券为抵押品的外币回购交易时间不变。市场连续交易，中间不休市。会员可在交易达成后实时查询和下载成交确认单。

2. 延长交易时段支持询价（包括RFQ、ESP和协商交易功能）、竞价和撮合交易模式。外币对掉期撮合交易模式（C-Trade）交易时间暂维持不变。

3. 每日7:00-次日3:00适用同一交易日期，起息日、到期日等交易清算相关日期均以交易日期为基准进行计算。

4. 做市商制度适用时间相应延长，外币对做市商应在延长交易时段继续履行做市报价义务。延长交易时段的做市、交易情况纳入考评。

二、交易后、清算及信息安排

1. 交易后处理平台运行时间为8:30-次日3:00，各业务交易确认截止时间，清算方式和清算路径等保持不变。

2.外汇交易中心每日10:00发布的境内美元同业拆放参考利率，以及11:00和17:00发布的全市场与境内银银间美元拆借加权成交利率，均保持不变。

3. CSTP、CMDS等发送的交易数据和市场行情时间相应延长，中国货币网公布的外币对即期报价市场行情的时间相应延长。

三、服务支持

1. 外汇场务热线（4009787878-1-1）服务时间由6:30-24:00调整至6:30-次日3:10。

2. 应急交易等相关场务服务截止时间延长至凌晨2:30。

特此通知。

中 国 外 汇 交 易 中 心

2023年12月15日