中债估值中心(国泰君安与中债估值中心联合发布“中债-国泰君安久期稳健策略指数”及“中债-国泰君安股债

中证网讯（记者 林倩）5月30日，国泰君安联合中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央结算公司”）下属中债金融估值中心有限公司（简称“中债估值中心”）推出“中债-国泰君安久期稳健策略指数（ChinaBond GTJA Duration Robust Strategy Index）”与“中债-国泰君安中国股债均衡策略指数（CBPC GTJA China Equity and Bond Tactical Balanced Index）”，并于上海成功举办指数发布会。

此次国泰君安同中债估值中心精诚合作、战略协同，编制并发布上述债券指数，是服务上海金融体系建设，助力打造世界级金融中心的有益探索，也是推动我国债券市场指数化发展、引导金融资源支持实体经济发展的重要实践之一。未来双方将继续深化合作，协力为中国固定收益市场提供更多更优质的创新产品，积极把握时代机遇，履行社会义务，勇敢地面对机遇和挑战，为 “金融服务实体经济”“共同富裕”添砖加瓦。

“中债-国泰君安久期稳健策略指数”是国泰君安证券自主研发的第二只纯债型策略指数，并携手中债估值中心发布。该指数由利率债券流动性精选组合与中债-同业存单AAA指数加权获得，权重根据国泰君安基本面稳健配置模型与利率择时模型不定期调整，从而实现指数久期的动态调整。此外，指数策略包含回撤调整，确保策略投资的稳健性。

“中债-国泰君安中国股债均衡策略指数”由国泰君安自主研发，是中债估值中心发布的首只复合策略“固收+”指数，也是首只与证券公司合作的多资产指数。指数成分聚焦中国，包含了中国国债、同业存单以及中国A股市场代表性资产；指数策略基于股债市场行情进行规则判断确定多空信号，以风险平价、股债利差、动量择时等方法实现股债动态均衡配置，并基于资金面和市场环境构建利率模型，进行30年国债的杠杆配置。同时，指数设计了月度定期和不定期调仓的再平衡机制和波动控制与止损机制，以实现策略风格的稳健性。