MS理财制度(美国金融工程硕士 MFE)

美国金融工程硕士 MFE ，（或者金融数学 / 数量金融 / 计算金融等，差别都不大）是 90 年代新兴的交叉学科项目。 金融工程是金融学与数学和一部分计算机相交叉相渗透的边缘化学科，是用数学和工程学的方法来建立金融模型（如描述股价运动的随机微分方程），并进而计算金融收益与风险。 它本身研究对象和学习对象都是金融，所以大部分申请者，毕业之后从事金融领域工作。 从研究属性专业属性上来讲， MFE 是属于商科类的项目。它的课程的理工味道却非常浓厚，因为在技术上有着非常强的要求，通常设在工学院或数学系下，由工学院、商学院、数学系联合授课。 金融工程学制一般也不是很长，通常是 1-2 年时间。而且金融工程或者金融数学他都是金融硕士领域当中专业性最强学科。金融工程广泛使用模型，用数学方法分析股票走势，收益率曲线，分析各种债券等的定价规律、作用以及应用策略。 大部分学校不提供奖学金（一小部分例外）。但是投资周期短、回报快，毕业生有机会进入投资银行、基金公司、风险管理部门等金融服务性行业或其他相关行业从事定量和技术性工作，而且也为理工背景的人提供了转行的机会。 核心课程 公司金融、金融工程或金融风险管理、随机过程理论、宏观经济分析和政策、金融会计和分析工程师、微观经济分析和政策、统计、线性系统理论。

金融工程与金融专业的区别 培养目标 金工偏金融数据分析，重金融决策数据支持，而金融偏金融理论知识，重商业活动运用。 核心内容 金工是金融衍生工具的研究、开发和应用，而金融重公司理财、企业并购、投资原理与投资方法。 数理背景要求 金融更加强调数学能力和工程技术化手段，对于数理背景要求较高，而金融只需具备基本的数学和经济学基础即可。

金融工程申请条件 专业背景 除了拥有金融、数学、经济、统计、经济计量背景的人，其它方向如计算机、物理、化学、工程等背景的人同样是很受欢迎的申请者。而且在这些 " 转专业 " 的人中，工程类专业背景的学生占了将近半数。 数学能力 美国金融工程硕士要求申请者有很好的数学背景，如果不是数学专业的学生，就要求某几门数学课的成绩要比较好。总结美国所有金融数学专业情况，这些课程大致有：微积分 ( 尤其是多元微积分 ) 、概率统计、线性代数 ( 包括特征值与特征向量 ) 、微分方程 ( 常微分方程、还有偏微分方程很重要 ) 、概率统计、数值方法。如果在学校要求的课程中，有的课程申请者没有学过，那么可以在学习专业课程前先去补上这些课，再进行专业学习。 计算机能力 一般情况下，美国金融工程硕士申请者要有一定的 C 语言编程基础，其它对申请有利的包括 C++ 、 Fortran 、 Pascal 、 Java 、 VBA ，以及数学软件 Matlab 、 Mathematica 、 Mathcad 等。比如： Cornell 大学的专业课程比较注重计算机技术、计算机模拟，而 JAVA 就是其应用最为广泛的编程语言。除此以外，如申请者有过在统计方面的工作实习经历，也会成为增强数学背景的一部分；如果曾经参加过数模竞赛等等比赛获过奖也是很有影响力的。 实习经历 对于职业导向性的金融工程课程来说，提前具有职业经历和素养无疑会增加将来成功的砝码。选择合适的实习机构也是非常重要的。 更多资讯欢迎添加小小申微信【thinkuxxs】咨询 ~

金融工程名校及录取要求 芝加哥大学： Master of Science in Financial Mathematics 芝加哥大学金融数学专业成立于 1996 年， 设置在数学系下， 致力于推进理论和应用数学及其应用衍生品定价、交易风险管理、定量金融学和投资组合管理的教学。学生可以在 15 个月， 5 个 quarter 完成学业；秋季 quarter 侧重于数学基础和金融市场介绍，冬季和春季 quarter 需要学到的内容包括统计风险管理，回归分析，最佳证券投资理论，期权定价数学理论应用，固定收益和外汇衍生品，夏季 quarter 主要是实践，可以选择实验室做项目或者实习，最后的秋季 quarter 主要就是各种选修课程。 录取要求 1. 官网没有给出 GPA 和 GRE 最低要求，建议 GPA3.5+ ， GRE320+ ， TOEFL 最低 90 分， IELTS 最低 7.0 ，该项目不接受 GMAT 。

1. 前提课程要求：数学 ( 多元微积分， 线性代数，统计 ) ，计算机 (C++ ， Matlab) 纽约大学： Mathematics in Finance 纽约大学的数理金融硕士数学为基础，结合了金融与计算机知识。该项目是三学期的项目，由 11 门课程和一个 master project 组成，仅秋季开学，学期差不多 4 门课程，可以利用暑期寻找相关实习，学校会提供资源和支持。另外没有选修课程设置，总共有 20 门课，从其中选择 11 门课程作为必修课程。其中分为 3 个等级，全日制的学生可以选择秋季参加 1 级课程，春季参加 2 级课程，秋季参加 3 级课程。 Level 1 课程举例：衍生证券，随机微积分； level 2 课程举例：信贷市场和模型，国际利率和外汇模型； level 3 ：时间序列分析和统计套利，高级计量经济学模型和大数据等。 录取要求 申请者需要具备定量推理能力，丰富的数学知识贮备，前提课程包括多元微积分；线性代数；微积分基础上的概率论。学生通常都是数学或相关领域的本科背景，如物理，统计或工程。学校青睐于数学，计算机背景强和对在金融领域工作非常感兴趣的申请人。每年也会有一定量的博士生和 MBA 申请该项目。就分数来说，纽大不接受雅思和 GMAT 分数。 纽约市立大学巴鲁克学院： Financial Engineering 巴鲁的项目为学生提供了非常个性化的课程配置，从而使学生既能够掌握金融工程专业的核心既能要求，如定量金融分析工具，概率于随机过程，机构性融资，市场微观结构模型，金融计量经济学，时间序列等相关内容，同时学生也能够接触到商品期货交易，大数据金融，行为金融，固定收益风险管理，投资组合管理，市场和信贷风险管理，期权市场等最热的金融领域。 录取要求 巴鲁学院的金融工程项目录取率非常的低， 2016 秋的录取率仅有 8% ，申请的人数有 675 ，最终录取 40 人，国际生 27 人。申请人的本科背景集中在工科专业，工程学，数学，金融。并且申请人当中已经拿到 MS/MBA 学位的学生能够占到 30% 左右，甚至于还有拿到 PhD 学位的申请人， 2014-2016 秋录取学生的平均 GPA 3.68 GRE (169+157)326 GMAT700 ，另外的话该项目并不要求提供 TOEFL 分数。 哥伦比亚大学： Financial Engineering 哥大的 Financial Engineer 项目课程侧重工程和定量分析方法，比较注重实践 ; 除了工程学院的课程外，学生也可以从商学院、文理学院、法学院、国际关系学院等学院选择课程学习。 录取要求 申请者最好是工程、数学、计算机科学、统计、经济学、金融或者其他类似的数学背景。分数要求托福 100+ ，雅思 7+ ； GRE(Q151+) ， 并且不接受 GMAT 。工作经验不是必要条件但是最好要有。 加州大学伯克利分校： Financial Engineering 伯克利的 MFE 项目是全美名气最大的，是这个项目的首席代表。设在 Haas 商学院里，虽然学制是一年，但是中间仍然有实习时间，大概 10 周左右。没有奖学金，只有春季入学。伯克利的 MFE 重视实践，而且由于是 MFE 中的老大，名气没的说，毕业生就业非常好。每年招 60 来个人，非常重视工作经历，而且这已经成为了伯克利录取的一个无形标准。但与其他牛校不同，它不会在某些细节上苛求申请者，而重视综合指标和实践能力。 加州伯克利的金融工程硕士项目课程紧密，重点针对对冲基金、风险管理、衍生品金融和大宗商品投资进行专项培训，应用性和实践性极强 ; 同时哈斯商学院拥有广阔的资源，包括众多合作企业和强大校友网络，因此学生一毕业便可以去世界顶尖的金融公司进行就职。而且哈斯商学院为学生提供为期十周的实习项目实习机会。 录取要求 加州伯克利的金融工程硕士项目偏好具备较强背景计算机编程能力、较强数学和统计能力、金融学习能力、语言技能、掌握统计和计量经济学应用软件、数学工具的申请者。并且有前提课程要求，包括计算机编程 (C 语言、 C++) 、定量课程 ( 多元微积分、线性代数、微分方程、数值分析和高等统计和概率 ) 。因此录取的申请者本科专业主要集中在工科、数学专业。录取的申请人当中平均工作经验 3 年，大多集中在金融和研发领域。 卡内基梅隆大学： Computational Finance 卡内基梅隆大学计算金融硕士项目是业内公认的顶级金融工程项目。项目配备优秀的师资力量，他们理论研究与实践经验兼备，为学生在理论与实践方向都得到锻炼提供有力帮助。该项目由泰珀商学院、数学科学系、统计系、海因兹学院联合创办。项目课程囊括了概率论、统计分析、数值方法、计算与仿真方法、随机构成、经济学、金融市场以及满足当今定量金融市场的应用课程。 录取要求 申请卡内基梅隆大学计算金融硕士项目需要有很强定量能力的学生需要学过微分方程、线性代数，一门微积分基础的概率论课程。本科背景以计算机科学、经济学 / 商学、工程学、数学 / 统计、科学等专业为宜。录取学生的平均 GMAT 分数 732;GRE 数学部分成绩 169 ，语文 157 ； GPA 平均高达 3.78. 录取非常的激烈，录取率仅有 14.7% 。 康奈尔大学： Master of Engineering ， Financial Engineering Concentration 康奈尔的工程硕士项目设置于 School of Operations Research and Information Engineering ，金融工程是其中 7 个分支中的一个。金工强调数学建模和优化分析、概率论、随机过程、统计相关定量技巧的应用的设计和操作系统。 第一学期必修课以金融工程基础课为主，主要包括：衍生物债券、金融工程随机微积分、固定收益证券和利率衍生物、企业工程研讨会等 ; 第二学期课程知识更加深入，还是以研究金融工程应用为主，包括：金融风险管理定量方法、线性最佳化论题、金融最优化建模、金融工程蒙特卡罗法等 ; 第三学期主要是理论结合实践，课程包括：应用金融工程 - 项目课程、金融计算方法、金融工程研讨会 ; 除此之外，金融工程方向还包含一个夏季实习期，以使学生更好地把所学知识应用于实践中去。 录取要求 1. 不接受 GMAT ，只接受 GRE ，录取的平均分数为 Verbal 165 ， Quantitative 166 ， Analytical 3.50; 托福最低分 100 ，并且有小分要求 (Writing 20 ， Listening 15 ， Reading 20 ， Speaking 22.) 雅思要求每部分最低要求 7 分。
2. 前提课程： calculus-based probability and statistics 是必须的，另外还建议学习过偏微分方程，随机过程， C++/Python 。

金融工程工作方向 金融工程最常见的就业方向是作量化研究，用各种统计手段、金融模型来研究证券价格的波动，为未来趋势、风险控制提供支持。 在美国，持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热，基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。 风险投资 (venture capital) 风险投资向处于成长期的公司投资。学生大学毕业后进入风险投资公司工作的话，具体工作可能在商业方案 (business plan) 的可行性分析方面，包括阅读方案，搜集分析行业背景信息等 。可能也会花时间管理已进行的投资。 股票经纪人 (broker) 主要是指佣金经纪人，即专门替客户买卖股票并收取佣金的经纪人。主要替股票经纪公司 (Brokerage Firms) 工作 。有些投资银行，比如美林 (Merrill Lynch) ，也有股票经纪的部门。 这个工作需要金融的知识，但更重要的是销售的能力，也就是建立人际关系的能力。一些股票经纪人在建立了广泛的客户群之后，可能可以多花些时间在为客户推荐股票上，但早期则绝大部分时间都花在建立客户关系上。 股票交易员 (trader) 股票交易员负责股票的买卖。 这也是一个很有特点的工作。一方面这个工作也需要一些股票分析的能力，以掌握好买卖的时机。不过和股票分析师不同的是，股票交易员更注重于写影响股票短期涨跌的因素。