QUANTAXIS

从数据爬取-清洗存储-分析回测-可视化-交易复盘的本地一站式解决方案

QUANTAXIS 项目从2017年开始 已经从一个写毕业论文时没有框架 到现在实际在私募中稳定运行的项目了 因此QUANTAXIS对于刚接触的人会感觉较为庞大和无从入手, 在经历了群里的同学和一些实际企业的部署以后 , 我们希望你可以从以下方式逐步入手和了解QUANTAXIS

QUANTAXIS提供什么

简单的讲 QUANTAXIS 提供的是一个从0到一个完整的可以上实盘的支持多市场多周期多策略的框架, 支持局域网/互联网远程部署

投研分析

• 全市场数据(日线/分钟线/tick)
• 财务数据
• 股票/期货/期权/港股/美股/(以及自定义数据源)
• 为多品种优化的数据结构QADataStruct
• 为大批量指标计算优化的QAIndicator [支持和通达信/同花顺指标无缝切换]
• 基于docker提供远程的投研环境
• 自动数据运维

回测

• 纯本地部署/开源
• 全市场(股票/期货/自定义市场[需要按规则配置])
• 多账户(不限制账户个数, 不限制组合个数)
• 多品种(QADataStruct原生为多品种场景进行了优化)
• 跨周期(基于动态的resample机制)
• 多周期(日线/周线/月线)
• 可视化(提供可视化界面)
• 自定义的风控分析/绩效分析

模拟

• 支持股票/期货的实时模拟(不限制账户)
• 支持定向推送/全市场推送
• 支持多周期实时推送/ 跨周期推送
• 模拟和回测一套代码
• 模拟和实盘一套代码
• 可视化界面
• 提供微信通知模版

实盘

• 支持股票(需要自行对接)
• 支持期货(支持CTP接口)
• 和模拟一套代码
• 不限制账户数量
• 基于策略实现条件单/风控单等
• 可视化界面
• 提供微信通知模版

终端

• 提供mac/windows的可安装版本(QACommunity)
• 提供全平台可用的web界面
• 提供手机客户端(ios/andriod) [内测中]

QUANTAXIS的结构

行情/键盘精灵

lab 投研

回测/组合

项目地址

github地址：https://github.com/QUANTAXIS/QUANTAXIS

Hikyuu量化交易研究框架

Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（仅受限于数据，如有数据也可用于期货等）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件，你可以分别构建这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。

为什么选择 Hikyuu？

组合灵活，分类构建策略资产库 Hikyuu对系统化交易方法进行了良好的抽象，包含了九大策略组件：市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法、交易对象选择策略、资金分配策略。可以在此基础上构建自己的策略库，并进行灵活的组合和测试。在进行策略探索时，可以更加专注于某一方面的策略性能与影响。其主要功能模块如下：

性能保障，打造自己的专属应用 目前项目包含了3个主要组成部分：基于C++的核心库、对C++进行包装的Python库(hikyuu)、基于Python的交互式工具。

1.C++核心库，提供了整体的策略框架，在保证性能的同时，已经考虑了对多线程和多核处理的支持，在未来追求更高运算速度提供便利。C++核心库，可以单独剥离使用，自行构建自己的客户端工具。
2.Python库（hikyuu），提供了对C++库的包装，同时集成了talib库（如TA_SMA，对应talib.SMA），可以与numpy、pandas数据结构进行互相转换，为使用其他成熟的python数据分析工具提供了便利。
3.hikyuu.interactive 交互式探索工具，提供了K线、指标、系统信号等的基本绘图功能，用于对量化策略的探索和回测。

代码简洁，探索更便捷、自由 同时支持面向对象和命令行编程范式。其中，命令行在进行策略探索时，代码简洁、探索更便捷、自由。

安全、自由、隐私，搭建自己的专属云量化平台 结合 Python + Jupyter 的强大能力与云服务器，可以搭建自己专属的云量化平台。将Jupyter部署在云服务器上，随时随地的访问自己的云平台，即刻实现自己新的想法，如下图所示通过手机访问自己的云平台。结合Python强大成熟的数据分析、人工智能工具（如 numpy、scipy、pandas、TensorFlow)搭建更强大的人工智能平台。

数据存储方式可扩展 目前支持本地HDF5格式、MySQL存储。默认使用HDF5，数据文件体积小、速度更快、备份更便利。截止至2017年4月21日，沪市日线数据文件149M、深市日线数据文件184M、5分钟线数据各不到2G。

项目地址

github：https://github.com/fasiondog/hikyuu

自选基金助手

自选基金助手，实时查看您关注的基金，助您快速获取实时数据。

可以用来查看您的自选基金的实时估值情况，可以自由的增减自选基金。您的自选基金数据会跟随账号同步。

买了基金后，一直想找一款pc端的chrome扩展插件，毕竟股票的交易时间都是在工作日进行的，可惜找不到，便打算自己写一个，忍痛花费5美刀上架扩展商店。扩展的形式很适合上班族，不用打开网站，仅以小窗口的形式展示，不会引起BOSS的注意，方便上班摸鱼。

首先输入基金代码添加基金，将基金添加特别关注后，可以以角标的形式展示在浏览器中，更加简便直观。可以在设置中单独开启显示份额与收益选项，在编辑中输入持有的份额，可以计算出每个基金的实时估值与收益，以及总收益。

项目地址

github地址：https://github.com/x2rr/funds